MARC details
| 000 -CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
03275nam a2200313Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
1092 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
230305s2001 xx 000 0 und d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
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| Número Internacional Estándar del Libro |
9781883249892 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro/agencia transcriptor |
TBS |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA |
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| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
eng |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO |
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| Título |
Valuation of interest rate swaps and swaptions |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
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| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Frank J. Fabozzi Associates, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2001 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
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| Extensión |
242 p. ; 24 cm |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
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| Nota de contenido con formato |
About the Authors. |
| Mención de responsabilidad |
Introduction.-- |
| -- |
Calculating Swap Payments.-- |
| -- |
Computing the Present Value of Swap Payments and Determining the Swap Fixed Rate.-- |
| -- |
Traditional Approach to the Valuation of a Plain Vanilla Swap.-- |
| -- |
Lattice Approach to Valuation.-- |
| -- |
Swap Valuation Using the Lattice Approach.-- |
| -- |
Valuation of Forward Start Swaps.-- |
| -- |
Valuing a Swaption.-- |
| -- |
Factos that Affect the Value of a Swaption.-- |
| -- |
Valuing Non-LIBOR Based Swaps and Basis Swaps.-- |
| -- |
Controlling Interest Rate Risk with Swaps.-- |
| -- |
Appendix A: Theoretical Spot and Forward Rates.-- |
| -- |
Appendix B: Binomial Interest Rate Model.-- |
| -- |
Appendix C: Valuation of Swaps Using the Trinomial Approach.-- |
| -- |
Index.-- |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. |
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| Sumario, etc. |
Among the major innovations in the financial markets have been interest rate swaps and swaptions, instruments which entail having the arrangement to barter differently structured payment flows for a particular period of time. These instruments have furnished portfolio and risk managers and corporate treasurers with a better tool for controlling interest rate risk. Valuation of Interest Rate Swaps and Swaptions explains how interest rate swaps are valued and the factors that affect their value-an ideal way to manage interest or income payments. Various valuations approaches and models are covered, with special end-of-chapter questions and solutions included. ; ; 'Frank Fabozzi's series is the gold standard for investment reference books. Always topical and often influential this is the first place I send students or practitioners when they want to get up to speed on a new area.' (Stephen A. Ross, Franco ModiglianiProfessor of Finance and Economics, Sloan School, MIT) ; ; 'The Fabozzi series provides the ultimate educational encyclopedia for the global debt capital markets. Each day, billions of dollars of debt securities trade around the world according to the principles clearly and comprehensively explained in this unrivaled series dedicated to the advancement of our knowledge-based profession.' (Jack Malvey, Managing Director, ChiefGlobal Fixed-Income Strategist, Lehman Brothers) ; ; 'When in doubt, you can always look it up in a book by FrankFabozzi. Fabozzi, who are not called the Prolific Professor for nothing, has written or edited dozens of textbooks on investing--all rock-solid, for advanced investors only.' (Jason Zweig, Money.com) |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) |
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| Procedencia (VM) [OBSOLETO] |
Includes index |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Mercantile speculation |
| 9 (RLIN) |
6246 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Options (Finance) |
| 9 (RLIN) |
6247 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Interest rate futures |
| 9 (RLIN) |
6248 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Swaps (Finance) |
| 9 (RLIN) |
6249 |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Finance |
| 9 (RLIN) |
3911 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL |
|---|
| Nombre de persona |
Buetow, Gerald W. |
| Término indicativo de función/relación |
Author |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL |
|---|
| Nombre de persona |
Fabozzi, Frank J. |
| Término indicativo de función/relación |
Author |
| 856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS |
|---|
| Identificador Uniforme del Recurso |
<a href="http://books.google.es/books?id=KZ0BbLmKnMIC&printsec=frontcover&dq=valuation+of+interest+rate+swaps&hl=ca&sa=X&ei=Y_i0UKrqMJCEhQef74GYBg&ved=0CDUQ6AEwAA">http://books.google.es/books?id=KZ0BbLmKnMIC&printsec=frontcover&dq=valuation+of+interest+rate+swaps&hl=ca&sa=X&ei=Y_i0UKrqMJCEhQef74GYBg&ved=0CDUQ6AEwAA</a> |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) |
|---|
| a |
421 |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) |
|---|
| a |
m |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA) |
|---|
| Código de la institución [OBSOLETO] |
1 |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
Clasificación Decimal Dewey |
